Ślady istnienia kościoła w mieście pochodzą z lat 1543-1549. Ks. Jan Wadowski (Kościoły diecezji lubelskiej) w materiałach źródłowych dokumentuje, że w początkach XVI w. parafia płaciła podatki na rzecz biskupa. Istnienie drewnianego kościoła udokumentowane jest źródłami z 1549 r. kiedy to Piotr Firlej przyczynił się do wzniesienia świątyni pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Służyła ona katolikom osiem lat, gdyż w roku 1557 kolejny właściciel miasta - Jan Firlej - wojewoda lubelski przekazał ją kalwinom. Miejscem odprawiania nabożeństw stała się kaplica w Łucce, pełniąca również w tym okresie funkcję kościoła parafialnego. Kościół św. Piotra i Pawła oddano katolikom w 1598 r. staraniem Elżbiety Kazimierskiej - kolejnej właścicielki miasta. Tak więc tylko przez 41 lat kościół nie był w posiadaniu katolików. W następnych latach szczególnie eksponowano ten okres uwypuklając znaczenie kalwinów. Około 1602 r. kościół uległ spaleniu, o co posądzano Żydów i kalwinów. Następny kościół już pod wezwaniem św. Anny, ale jeszcze drewniany, wystawiono w 1603 r. a fundatorem jego był Samuel Ratkowski. Po 27 latach, w 1630 r. także ten kościół uległ spaleniu. Następny postawił już proboszcz Stefan Mosiński w 1650 r. i on służył ludności przez 83 lata.

W 1733 r. obok istniejącego kościoła drewnianego, Paweł Karol Sanguszko rozpoczął budowę kościoła murowanego. Zakończono ją w 1738 r., kiedy to miała miejsce konsekracja kościoła przez biskupa Michała Karpę. Kościół w całości wybudowano w ciągu 5 lat, co na tamte czasy było wielkim dziełem. Projekt kościoła opracował architekt Paweł Antoni Fontana, a nadzorował budowę architekt Tomasz Rezler. Data umieszczona na szafie organowej wskazuje, że w tym czasie kościół był również wyposażony w sprzęty. Pięknie wykonany kościół przetrwał do 1792, kiedy to uległ częściowemu spaleniu. Wtedy również polichromia w prezbiterium została częściowo zniszczona i dlatego przy odnowie wybito dodatkowo dwa okna, aby rozświetlić prezbiterium. Główny ołtarz był pokryty złotem dukatowym, o czym jest szczegółowa wzmianka w opisie pogrzebu księcia Sanguszki. Po wzmiankowanym pożarze natychmiast kościół odnowiono, ale już nie złocono ołtarza głównego. Po 50 latach kościół był w takim stanie, że wymagał remontu. Przeprowadzono go w latach: 1860, 1873, 1880. Ostatnie główne remonty to lata:

1960 - 1966 - za działalności proboszcza ks. Walentego Ligaja oraz 1981 - 1992 - za ks. proboszcza Andrzeja Tokarzewskiego. W latach 60-tych odnowiono wnętrze kościoła, ale uczynił to niezbyt starannie konserwator Czuchorski, który przemalował część polichromii. W latach 1962- 1964 odnowiono boczne ołtarze, czyniąc podobnie. Wtedy też wymieniono w kościele posadzkę - na marmurową. W 1979 r. kościół pokryto miedzianą blachą.

Kościół św. Anny to nie tylko mury, czy dobra materialne, lecz także miejsce szczególnego kultu patronki kościoła. Parafia p. w. św. Anny uposażona była przez liczne fundacje. W XIX w. miał w posiadaniu wiele pól i łąk, które okalały okolice kościoła i cmentarza, a także rozliczne place w mieście. Do świątyni kupowano wiele cennych przedmiotów, ofiarowywano kielichy i relikwiarze, które do tej pory są przechowywane w skarbcu, jak: cenna monstrancja z XVIII w., relikwie drzewa Krzyża Świętego, 5 relikwiarzy różnych świętych, ornaty do odprawiania Mszy Świętej, pochodzące z różnych wieków i świadczące o bogactwie fundatorów i ofiarności ludzi.